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Avec les récents violents mouvements sur les marchés, le calcul précis de la VaR, des risques et des stress tests sur les produits complexes est devenu une problématique majeure pour l'ensemble des banques, département des contrôle des risques, gestionnaires d'actifs ou encore trésorerie. Ce nouveau module appelé Price-it VaR permet de répondre aux problématiques suivantes : * Quantifier et Gérer les risques de différentes activités de dérivés * Mesurer le niveau global de risque à travers la VaR et ses extensions (CVaR) * Estimer l'exposition potentielle d'un portefeuille à des mouvements de marchés sur différents actifs et données Price-it VaR s'appuie sur la puissante technologie générique de la librairie financière Price-it et permet ainsi de calculer de la VaR (et C-VaR) sur un portefeuille contenant virtuellement n'importe quel produit financier dérivé. Price-it VaR est très exhaustif et intuitif. Price-it VaR permet de configurer de nombreux facteurs de risques permettant ainsi de mesurer l'impact de nombreux facteurs comme par exemple le risque sur les courbes de taux, volatilité de taux, fixing action et change, dividendes, surface de volatilité, corrélation actions, corrélation quanto, risque de crédit, spreads des obligations, etc... Price-it VaR couvre les dérivés vanilles jusqu'au plus complexes sur toutes les grandes classes d'actifs : taux d'intérêt, crédit, taux de change (fx), action, inflation, matière premières, indices, mortalité et hybrides. Price-it VaR est très configurable puisque les utilisateurs peuvent utiliser n'importe quel type de description générique à base de langage Price-it. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement concevoir et imaginer une solution appropriée à leur besoin spécifique et générer de nombreux rapports pertinents. Eric Benhamou, PDG de Pricing Partners et ancien de Goldman Sachs commente : " Price-it VaR renforce la gamme produit de Pricing Partners et permet de nous positionner comme un acteur global dans le monde de la valorisation et gestion des risques sur les produits dérivés financiers. Price-it VaR est une offre unique et l'un des plus puissants modules commerciaux de VaR en raison de sa flexibilité. Price-it VaR synthétise de nombreuses années d'expérience et de connaissance des marchés et va intéresser de nombreux clients à la recherche de vrai solution de VaR et Stress Tests. " Fondée par d'anciens professionnels de la salle de marché, travaillant dans des banques d'investissement telles Goldman Sachs, Natixis, Société Générale ou HSBC, la société Pricing Partners est devenue en quelque année un acteur de premier plan dans les modèles mathématiques et a créé une plateforme de valorisation de produits financiers afin d'apporter plus de transparence sur un marché relativement complexes. Baptisée Price-it? online, cette plateforme a été conçue pour valoriser de façon scientifique les produits dérivés sur les principales classes d'actifs, que ce soient des produits sur taux d'intérêt, action, inflation, crédit, taux de change, matières premières, ou assurance-vie ou produits hybrides. La plateforme Price-it? décline soit sous forme de logiciel soit sous forme de plateforme Internent les outils pour une valorisation précise et transparente des produits structurés. Price-it? online utilise des modèles mathématiques de pointe ainsi qu'un nouveau langage permettant de décrire la complexité de l'ensemble des produits structurés. | |
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